에프앤자산평가 FnPricing

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솔루션

에프앤자산평가는 국내 4대 은행인 KB국민은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행과 국내 최고의
금융데이터 제공업체인 에프앤가이드, 그리고 금융상품평가시스템 전문업체인 ITSCO가 주주로서
참여하여 채권 등을 포함한 다양한 자산평가 사업을 목적으로 설립되었습니다

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채권멀티팩터

업무소개
채권 멀티 팩터 노출도, 팩터 리턴, 팩터 공분산, 채권 고유 리스크 산출
채권 멀티 팩터 프리미엄 산출
주요대상상품
채권 유니버스
활용방안

성과평가

사전적 리스크
산출

지수생성

특징
  • 사내 가격 산출 데이터 활용
  • 정확한 수익률 산출
  • 주성분분석, 시계열회귀분석, 횡단면회귀분석 등의 통계이론을 활용한 팩터 리턴, 공분산 산출
  • 국내시장 특성을 반영한 팩터 프리미엄 산출
채권멀티팩터 문의 연락처
  • 금융공학실 이종영
  • 02-721-5344
  • jylee@fnpricing.com