업무소개

• 채권 멀티 팩터 노출도, 팩터 리턴, 팩터 공분산, 채권 고유 리스크 산출
• 채권 멀티 팩터 프리미엄 산출

주요대상상품

채권 유니버스

활용방안

성과평가

사전적 리스크
산출

지수생성

특징

• 사내 가격 산출 데이터 활용
• 정확한 수익률 산출
• 주성분분석, 시계열회귀분석, 횡단면회귀분석 등의 통계이론을 활용한 팩터 리턴, 공분산 산출
• 국내시장 특성을 반영한 팩터 프리미엄 산출