국가, 공공기관, 회사, 은행 등에서 외화로 발행하는 채권을 평가하여 가격과 민감도 정보를 제공하는 업무를 수행
시장정보 수집 |
Bloomberg, Refinitiv 및 주요 IB를 통해 시장 호가 및 실 거래 데이터 수집 유효한 호가 선정 실 거래가 최우선 반영 및 거래시간, 거래량 등을 고려하여 선별수집 |
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이론가치 산출 |
호가 및 거래가격을 반영하여 종목별 Spread 산출 및 적용 신용등급 및 발행사 신용 이슈 반영하여 Spread 조정 유형별 평가 모형을 적용하여 이론가치 산출 |
공정가치 산출 |
시장가격과 이론가격의 수준과 전일 차이 등을 모두 고려하여 공정가치 산출 |